PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CWS is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности CWS и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between CWS and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.11

The correlation between CWS and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и OILK

Секторы
CWS
OILK

Здравоохранение

25.1%

-

Промышленность

22.4%

-

Технологии

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.1%
100.0%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
OILK

-

Промышленность

CWS
22.4%
OILK

-

Технологии

CWS
18.5%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
OILK
100.0%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
OILK

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

CWS

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

OILK

-

Энергетика

CWS

-

OILK

-

Недвижимость

CWS

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

CWS vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.06

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.59

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.42

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.91

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.06

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.12

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CWS и OILK

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-83.76%

+49.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-17.35%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-23.42%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-34.69%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.66%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-32.61%

+28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

8.56%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и OILK

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

10.44%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

23.26%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

28.75%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

30.12%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

35.97%

-19.06%

Сравнение комиссий CWS и OILK

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и OILK

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 8.16% for CWS. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор