PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности CWS и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%12.08%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between CWS and MFUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between CWS and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и MFUS

Секторы
CWS
MFUS

Здравоохранение

25.1%
13.5%

Промышленность

22.4%
12.6%

Технологии

18.5%
21.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.6%

Финансовые услуги

10.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

4.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Здравоохранение

CWS
25.1%
MFUS
13.5%

Промышленность

CWS
22.4%
MFUS
12.6%

Технологии

CWS
18.5%
MFUS
21.8%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
MFUS
10.6%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

CWS

-

MFUS
2.8%

Коммуникационные услуги

CWS

-

MFUS
5.3%

Энергетика

CWS

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

CWS

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

CWS vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.63

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.77

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.41

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

18.13

-18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.63

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CWS и MFUS

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-35.21%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.39%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-15.39%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-18.22%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

0.00%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.00%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.55%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и MFUS

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.27% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.22%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.72%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.03%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.35%

-0.44%

Сравнение комиссий CWS и MFUS

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и MFUS

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and MFUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.27%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 8.16% for CWS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.31% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор