Сравнение CWS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
CWS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и IOO
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
CWS vs. IOO — Ранг доходности на риск
CWS
IOO
Сравнение CWS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 2.13 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.26 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 10.66 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.44 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CWS и IOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и IOO
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и IOO
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -55.85% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.40% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -23.52% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.98% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.34% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.63% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и IOO
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.23% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.71% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 19.24% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.97% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.74% | -0.78% |