PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий CWS и IOO

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

CWS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.44

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.13

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.26

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

10.66

-10.65

CWS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.44

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между CWS и IOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и IOO

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок CWS и IOO

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.85%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.40%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-23.52%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-5.98%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-11.34%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.63%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и IOO

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.23%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.71%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

19.24%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.97%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.74%

-0.78%