Сравнение CWS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
CWS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и FTCS
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
CWS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
CWS
FTCS
Сравнение CWS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.60 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.63 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.42 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CWS и FTCS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и FTCS
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и FTCS
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -53.64% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.38% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -20.93% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.42% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.93% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.42% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и FTCS
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.20% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.06% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 13.60% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.14% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.54% | +1.42% |