Сравнение CWS с FAAR
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.12%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности CWS и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
CWS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам CWS и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -2.08% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between CWS and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between CWS and FAAR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. FAAR — Ранг доходности на риск
CWS
FAAR
Сравнение CWS c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.52 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.18 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и FAAR
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -18.03% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -6.29% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -11.54% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -18.03% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.29% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.82% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.87% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и FAAR
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.55% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.68% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 13.38% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.96% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 11.54% | +5.35% |
Сравнение комиссий CWS и FAAR
CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и FAAR
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.31% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWS has higher volatility (3.70%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, CWS leads with 8.12% vs 7.72% for FAAR. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.12% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.31% for CWS.
CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор