PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с EATZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности CWS и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%15.05%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between CWS and EATZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.60

The correlation between CWS and EATZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и EATZ

Секторы
CWS
EATZ

Здравоохранение

24.2%

-

Промышленность

23.8%
4.9%

Технологии

19.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
78.2%

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
16.9%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
24.2%
EATZ

-

Промышленность

CWS
23.8%
EATZ
4.9%

Технологии

CWS
19.5%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
EATZ
78.2%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
EATZ
16.9%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
EATZ

-

Сырьевые материалы

CWS

-

EATZ

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

EATZ
2.3%

Энергетика

CWS

-

EATZ

-

Недвижимость

CWS

-

EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

CWS vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

—

—

CWS vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

—

—

Сравнение комиссий CWS и EATZ

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и EATZ

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and EATZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for EATZ.

EATZ has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор