PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CWS is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CWS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between CWS and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.10

The correlation between CWS and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

CWS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.61

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.21

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.34

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

7.00

-7.12

CWS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и DBE

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-86.69%

+52.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-24.72%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-24.72%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.74%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-36.07%

+31.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-57.19%

+52.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

8.26%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DBE

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

11.68%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

32.70%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

35.99%

-22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

29.88%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

28.39%

-11.52%

Сравнение комиссий CWS и DBE

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DBE

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DBE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.23% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор