Сравнение CWS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
CWS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 9.45% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и DARP
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
CWS vs. DARP — Ранг доходности на риск
CWS
DARP
Сравнение CWS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.19 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.73 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.97 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 16.42 | -16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.19 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CWS и DARP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и DARP
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и DARP
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -30.27% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.92% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -9.09% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.84% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.85% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и DARP
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.51% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 19.28% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 29.51% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 26.42% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 26.42% | -9.46% |