Сравнение CWS с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -1.44% vs 68.50% for DARP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности CWS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.

CWS

1 день: -0.50%

1 месяц: 0.14%

С начала года: -2.08%

6 месяцев: -3.85%

1 год: -1.44%

3 года*: 9.20%

5 лет*: 8.12%

10 лет*: —

DARP

1 день: -4.47%

1 месяц: -1.76%

С начала года: 26.21%

6 месяцев: 25.50%

1 год: 68.50%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	-2.08%	6.43%	9.82%	9.77%
DARP Grizzle Growth ETF	26.21%	40.19%	24.63%	6.25%

Correlation

The correlation between CWS and DARP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.	0.45

Сравнение распределения секторов CWS и DARP

Секторы

CWS

DARP

Здравоохранение

24.2%

1.4%

Промышленность

23.8%

7.7%

Технологии

19.5%

49.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%

5.6%

Финансовые услуги

10.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%

Коммунальные услуги

3.8%

4.6%

Сырьевые материалы

3.2%

Коммуникационные услуги

17.2%

Энергетика

8.2%

Потребительский защитный сектор

CWS

4.3%

DARP

Коммунальные услуги

CWS

3.8%

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AdvisorShares Focused Equity ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CWS:

CWS с TOL CWS с VOO CWS с SPY CWS с PEXL CWS с ESML CWS с DGEIX CWS с BRK-B

Часто сравнивают с DARP:

DARP с SMH DARP с FSPSX DARP с VONG DARP с FMAG DARP с FNGU DARP с BTCI DARP с SPIT

Доходность на риск

CWS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	CWS	DARP	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.11	2.77	-2.88
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.06	3.19	-3.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.99	1.43	-0.44
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.12	5.83	-5.95
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.30	20.69	-20.99

CWS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и DARP

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CWS	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.82%	-30.27%	-3.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-11.82%	-0.10%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-16.56%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.49%	-5.59%	-0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.55%	-4.64%	+0.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.77%	3.32%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DARP

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.70%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CWS	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.70%	10.71%	-7.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.41%	19.20%	-8.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.48%	24.83%	-11.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.68%	26.48%	-10.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.89%	26.48%	-9.59%

Сравнение комиссий CWS и DARP

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DARP

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DARP в 0.34%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF	0.31%	0.31%	0.59%	0.25%	0.50%	0.16%	0.27%	0.39%	2.07%	0.29%	0.03%
DARP Grizzle Growth ETF	0.34%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and DARP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.71%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs -1.44% for CWS. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CWS с DARP

Доходность

Сравнение доходности CWS и DARP

Доходность по периодам

CWS

DARP

Сравнение доходности по годам CWS и DARP

Correlation

Сравнение распределения секторов CWS и DARP

Секторы

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

CWS

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CWS vs. DARP — Ранг доходности на риск

CWS

DARP

Сравнение CWS c DARP - Риск-скорректированная доходность

CWS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок CWS и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий CWS и DARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DARP

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CWS and DARP in my portfolio?

Which is riskier, CWS or DARP?

Which ETF is better, CWS or DARP?

Which ETF has performed better, CWS or DARP?

Which ETF is cheaper, CWS or DARP?

Which ETF pays a higher dividend yield, CWS or DARP?

What is the main difference between CWS and DARP?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CWS и DARP