PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и DARP


2026 (YTD)202520242023
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%9.45%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-0.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий CWS и DARP

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

CWS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

2.19

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.73

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.97

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

16.42

-16.48

CWS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.19

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.46

Корреляция

Корреляция между CWS и DARP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DARP

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DARP в 0.42%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и DARP

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-30.27%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.92%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-9.09%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DARP

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.51%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

19.28%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

29.51%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

26.42%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

26.42%

-9.46%