PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -0.99% vs 82.62% for DARP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CWS charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности CWS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и DARP

2026 (YTD)202520242023
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%9.45%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between CWS and DARP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CWS и DARP

Секторы
CWS
DARP

Здравоохранение

25.1%
1.4%

Промышленность

22.4%
12.0%

Технологии

18.5%
45.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.6%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

19.4%

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
DARP
1.4%

Промышленность

CWS
22.4%
DARP
12.0%

Технологии

CWS
18.5%
DARP
45.8%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
DARP
6.6%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
DARP

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
DARP
5.4%

Сырьевые материалы

CWS

-

DARP
4.7%

Коммуникационные услуги

CWS

-

DARP
19.4%

Энергетика

CWS

-

DARP
9.9%

Недвижимость

CWS

-

DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

CWS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.59

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.03

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.54

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

7.03

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

26.75

-26.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

3.59

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок CWS и DARP

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-30.27%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.82%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.76%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.64%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.10%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и DARP

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

7.07%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

17.49%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

23.16%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

26.11%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

26.11%

-9.20%

Сравнение комиссий CWS и DARP

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и DARP

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and DARP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -0.99% for CWS. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.31% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор