Сравнение CWS с BITI
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CWS is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, CWS returned 8.35%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CWS charges 0.77%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CWS и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CWS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWS и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | 18.71% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CWS and BITI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. BITI — Ранг доходности на риск
CWS
BITI
Сравнение CWS c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.57 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 6.38 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и BITI
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -92.16% | +58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -25.28% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -84.63% | +68.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -86.41% | +82.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -68.40% | +63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 10.16% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и BITI
Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 10.76% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 34.28% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 44.15% | -30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 52.24% | -36.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 52.24% | -35.37% |
Сравнение комиссий CWS и BITI
CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и BITI
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.30% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and BITI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CWS leads with 8.35% vs -31.62% for BITI. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CWS has performed better with a 8.35% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.30% for CWS.
CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор