PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности CWS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%5.95%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between CWS and BIBL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.77

The correlation between CWS and BIBL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и BIBL

Секторы
CWS
BIBL

Здравоохранение

24.2%
4.2%

Промышленность

23.8%
26.7%

Технологии

19.5%
30.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
0.4%

Финансовые услуги

10.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

7.9%

Недвижимость

-

11.3%

Здравоохранение

CWS
24.2%
BIBL
4.2%

Промышленность

CWS
23.8%
BIBL
26.7%

Технологии

CWS
19.5%
BIBL
30.8%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
BIBL
0.4%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
BIBL
9.2%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
BIBL
0.2%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
BIBL
3.3%

Сырьевые материалы

CWS

-

BIBL
5.3%

Коммуникационные услуги

CWS

-

BIBL

-

Энергетика

CWS

-

BIBL
7.9%

Недвижимость

CWS

-

BIBL
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

CWS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.02

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.72

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.85

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

15.48

-15.61

CWS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и BIBL

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-36.12%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.94%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-20.60%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-30.85%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-4.60%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.97%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.22%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и BIBL

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.92%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.55%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

14.26%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.09%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.87%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

21.11%

-4.24%

Сравнение комиссий CWS и BIBL

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и BIBL

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%

Часто задаваемые вопросы

CWS and BIBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.55%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs 8.23% for CWS. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.30% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Inspire. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор