PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с XCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares China Index ETF (XCH.TO).

CWO.NEO и XCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции XCH.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 3.32% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK

Сравнение комиссий CWO.NEO и XCH.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOXCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.07

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.07

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.13

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

-0.33

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOXCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.07

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и XCH.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и XCH.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XCH.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и XCH.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки XCH.TO в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-58.02%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.10%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-51.64%

+26.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-58.02%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-21.53%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-20.41%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.87%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и XCH.TO

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares China Index ETF (XCH.TO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.41%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.12%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

23.56%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

29.80%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

25.74%

-8.20%