PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

CWO.NEO и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.52%17.26%13.18%8.56%-2.55%7.13%-2.15%10.49%-2.96%20.60%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как JPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWO.NEO показывает доходность 4.72%, а JPEM немного ниже – 4.52%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.20% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

JPEM

1 день
0.32%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.52%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.15%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий CWO.NEO и JPEM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.55

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.00

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

7.24

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и JPEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и JPEM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и JPEM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке JPEM в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-40.22%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.32%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-21.57%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-40.22%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.68%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-9.57%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и JPEM

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.50%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.76%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.02%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

11.10%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.56%

+2.98%