Сравнение CWO.NEO с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
CWO.NEO и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 3.48% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 10.65% | 26.43% | 12.03% | 13.24% | -13.53% | 6.50% | -4.16% | 6.51% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как ECOW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECOW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 10.65%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
ECOW
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и ECOW
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. ECOW — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
ECOW
Сравнение CWO.NEO c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.11 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.66 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.47 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.81 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.11 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и ECOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и ECOW
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и ECOW
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -40.27% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.76% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.67% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.84% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -11.29% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.64% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и ECOW
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.42% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 10.97% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.44% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.42% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.09% | -0.55% |