PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с DVYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

CWO.NEO и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.95%22.47%18.25%18.22%-26.49%10.02%-4.16%9.74%2.45%18.95%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как DVYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVYE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 10.26% против 8.46% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

DVYE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.95%
6 месяцев
17.63%
1 год
29.68%
3 года*
23.43%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий CWO.NEO и DVYE

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEODVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.86

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.43

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.25

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

10.10

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEODVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и DVYE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и DVYE

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DVYE в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и DVYE

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки DVYE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEODVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-47.42%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.65%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-40.89%

+16.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-40.89%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.11%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.54%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.52%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и DVYE

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEODVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.00%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

10.22%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.71%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.47%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.89%

+1.65%