Сравнение DVYE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DVYE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или VT.
Основные характеристики
| DVYE | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 5.57% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 18.50% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.23% | 9.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.43% | 8.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 14.27% | 11.51% |
| Макс. просадка | -47.42% | -50.27% |
| Current Drawdown | -18.16% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VT
С начала года, DVYE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 0.43% против 8.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и VT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности VT в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.80% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.11% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VT
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.