PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.54%/yr vs 13.25%/yr for VT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.25% соответственно.

DVYE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
20.32%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.54%

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.60%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between DVYE and VT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.72

The correlation between DVYE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и VT

Секторы
DVYE
VT

Финансовые услуги

28.5%
15.2%

Энергетика

18.2%
3.8%

Промышленность

17.0%
11.4%

Сырьевые материалы

8.8%
4.1%

Технологии

8.4%
31.1%

Коммунальные услуги

7.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.3%

Недвижимость

4.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.0%

Здравоохранение

-

7.9%

Финансовые услуги

DVYE
28.5%
VT
15.2%

Энергетика

DVYE
18.2%
VT
3.8%

Промышленность

DVYE
17.0%
VT
11.4%

Сырьевые материалы

DVYE
8.8%
VT
4.1%

Технологии

DVYE
8.4%
VT
31.1%

Коммунальные услуги

DVYE
7.0%
VT
2.4%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
VT
9.3%

Недвижимость

DVYE
4.0%
VT
2.3%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.1%
VT
4.5%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.7%
VT
8.0%

Здравоохранение

DVYE

-

VT
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DVYE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.84

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.54

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.57

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

11.09

-3.54

DVYE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYE и VT

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-50.27%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-9.67%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-16.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-26.38%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-34.24%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-2.47%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-7.00%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.24%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и VT

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.57% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.28%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.51%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.19%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.19%

+1.13%

Сравнение комиссий DVYE и VT

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и VT

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and VT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.57%) compared to VT (5.53%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 13.25% vs 7.54% for DVYE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.25% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.60% for VT.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while VT is Global Equities. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор