Сравнение DVYE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DVYE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.48% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.97% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.98% против 11.66% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.98%
VT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и VT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
DVYE vs. VT — Ранг доходности на риск
DVYE
VT
Сравнение DVYE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.83 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.86 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 8.47 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и VT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.13% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -50.27% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.67% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -26.38% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -34.24% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -6.19% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.08% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VT
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.15% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.09% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.99% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 17.26% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 15.97% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.20% | +1.26% |