Сравнение DVYE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DVYE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или VT.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и VT
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.53% против 9.22% соответственно.
DVYE
9.75%
-3.04%
-1.24%
16.98%
0.94%
1.53%
VT
17.62%
-0.38%
7.65%
24.67%
11.09%
9.22%
Основные характеристики
| DVYE | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 11.63% |
| Макс. просадка | -47.42% | -50.27% |
| Текущая просадка | -13.60% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и VT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и VT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и VT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.66% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и VT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и VT
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.