PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и DEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
7.78%15.72%13.43%18.27%-4.05%10.48%-7.43%13.95%0.14%18.22%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как DEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 7.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWO.NEO имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции DEM немного отстают с 9.79%.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

DEM

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.51%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.80%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.81%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Сравнение комиссий CWO.NEO и DEM

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEODEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.35

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.84

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.62

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

6.93

-0.41

CWO.NEO vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEODEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и DEM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и DEM

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DEM в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
4.23%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и DEM

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке DEM в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и DEM.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEODEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-51.85%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.24%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-27.18%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-37.79%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.98%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-13.01%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.51%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и DEM

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEODEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.66%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.79%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.00%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

12.68%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.31%

+2.23%