PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWI returned 8.77%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CWI charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности CWI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-9.99%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between CWI and GLDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.25

The correlation between CWI and GLDM shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWI и GLDM

Секторы
CWI
GLDM

Финансовые услуги

17.4%

-

Технологии

14.9%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

CWI
17.4%
GLDM

-

Технологии

CWI
14.9%
GLDM

-

Промышленность

CWI
7.8%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
GLDM

-

Здравоохранение

CWI
5.3%
GLDM

-

Энергетика

CWI
5.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
GLDM

-

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
GLDM

-

Недвижимость

CWI
0.9%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

CWI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.24

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.63

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.70

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.23

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.24

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.02

-0.77

Просадки

Сравнение просадок CWI и GLDM

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-21.63%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-19.14%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-19.14%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-20.92%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-17.65%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-6.22%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.69%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и GLDM

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.47%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

22.99%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

26.39%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.91%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.85%

+0.28%

Сравнение комиссий CWI и GLDM

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и GLDM

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWI and GLDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 8.77% for CWI. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for GLDM.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLDM is Gold. CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.10% for GLDM.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор