PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while FSPSX tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности CWI и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции FSPSX немного отстают с 9.45%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Correlation

The correlation between CWI and FSPSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between CWI and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

CWI vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.47

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.10

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.91

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

7.16

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CWI и FSPSX

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-33.69%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.39%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.58%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.41%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-33.69%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.45%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-6.55%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.03%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и FSPSX

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.62%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.04%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.80%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.98%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.56%

+0.57%

Сравнение комиссий CWI и FSPSX

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и FSPSX

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CWI and FSPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs FSPSX's -33.69%.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор