Сравнение CWI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CWI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWI или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CWI и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.88% против 12.59% соответственно.
CWI
6.98%
-5.47%
-1.31%
13.14%
5.31%
4.88%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| CWI | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 12.51% |
| Макс. просадка | -60.76% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.37% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и VTI
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между CWI и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и VTI
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.67% | 2.80% | 3.18% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и VTI
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и VTI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.25% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.