Сравнение CWI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CWI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWI или VTI.
Основные характеристики
| CWI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.44% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.09% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.55% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.32% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.07% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.05% |
| Макс. просадка | -60.76% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.18% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между CWI и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWI и VTI
С начала года, CWI показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.07% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и VTI
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и VTI
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.74% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и VTI
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и VTI
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.