Сравнение CWI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CWI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWI или SPY.
Основные характеристики
| CWI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 12.76% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.59% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.34% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.64% | 11.63% |
| Макс. просадка | -60.76% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.84% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между CWI и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SPY
С начала года, CWI показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SPY
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SPY
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.67% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% | 3.21% | 2.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SPY
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SPY
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.