PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CWI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.49% соответственно.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CWI and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2007 г.

0.83

The correlation between CWI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и SPY

Секторы
CWI
SPY

Финансовые услуги

17.4%
11.8%

Технологии

14.9%
35.9%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.3%

Здравоохранение

5.3%
8.4%

Энергетика

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
SPY
11.8%

Технологии

CWI
14.9%
SPY
35.9%

Промышленность

CWI
7.8%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

CWI
5.3%
SPY
8.4%

Энергетика

CWI
5.0%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
SPY
2.4%

Недвижимость

CWI
0.9%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CWI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.38

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

14.72

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Просадки

Сравнение просадок CWI и SPY

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-55.19%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.88%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-18.76%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-24.50%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-33.72%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.70%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-9.05%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.91%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и SPY

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.84%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

8.90%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.83%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.94%

-0.81%

Сравнение комиссий CWI и SPY

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и SPY

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CWI and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 9.91% for CWI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.98% for SPY.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор