PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с SCHF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while SCHF tracks the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 10.35%/yr for SCHF. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. CWI charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности CWI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.35% соответственно.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

SCHF

1 день
0.14%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.68%
С начала года
17.35%
1 год
31.66%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.32%
10 лет*
10.35%
Всё время*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

SCHF

Schwab International Equity ETF
$224.59M$216.22M$213.25M

Сравнение доходности по годам CWI и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
SCHF
Schwab International Equity ETF		17.35%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between CWI and SCHF is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between CWI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и SCHF

Секторы
CWI
SCHF

Финансовые услуги

18.4%
25.6%

Технологии

15.6%
16.4%

Промышленность

8.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.3%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Энергетика

4.9%
5.3%

Сырьевые материалы

4.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.1%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
SCHF
25.6%

Технологии

CWI
15.6%
SCHF
16.4%

Промышленность

CWI
8.0%
SCHF
14.3%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
SCHF
6.3%

Здравоохранение

CWI
5.3%
SCHF
7.1%

Энергетика

CWI
4.9%
SCHF
5.3%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
SCHF
6.7%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
SCHF
2.4%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
SCHF
5.1%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
SCHF
3.2%

Недвижимость

CWI
0.9%
SCHF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с VTICWI с VT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

CWI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.83

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.51

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.77

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.29

-0.70

CWI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и SCHF

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-34.87%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.48%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-29.14%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-34.87%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-7.33%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и SCHF

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.28% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.47%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.36%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.72%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.06%

-0.01%

Сравнение комиссий CWI и SCHF

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и SCHF

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CWI and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to SCHF (5.20%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.35% vs 9.82% for CWI. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.35% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

SCHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.66% for CWI.

CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор