PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. CWI charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности CWI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 15.68%, а VXUS немного ниже – 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции VXUS немного отстают с 9.60%.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам CWI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between CWI and VXUS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.99

The correlation between CWI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и VXUS

Секторы
CWI
VXUS

Финансовые услуги

18.4%
23.2%

Технологии

15.6%
23.7%

Промышленность

8.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.8%

Здравоохранение

5.3%
6.8%

Энергетика

4.9%
4.2%

Сырьевые материалы

4.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

CWI
18.4%
VXUS
23.2%

Технологии

CWI
15.6%
VXUS
23.7%

Промышленность

CWI
8.0%
VXUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
VXUS
6.8%

Здравоохранение

CWI
5.3%
VXUS
6.8%

Энергетика

CWI
4.9%
VXUS
4.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
VXUS
6.6%

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
VXUS
3.8%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
VXUS
4.8%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
VXUS
2.9%

Недвижимость

CWI
0.9%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

CWI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.70

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.34

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.54

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

9.32

+0.27

CWI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и VXUS

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-35.97%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.27%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.58%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-29.44%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-35.97%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.63%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.15%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и VXUS

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.00%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

15.06%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.87%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.37%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.04%

+0.01%

Сравнение комиссий CWI и VXUS

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и VXUS

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CWI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.28%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, CWI leads with 9.82% vs 9.60% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 9.82% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.53% for VXUS.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.05% for VXUS.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор