PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с IXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с IXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while IXUS tracks the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 9.78%/yr for IXUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CWI charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.

Доходность

Сравнение доходности CWI и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 13.91%, а IXUS немного выше – 14.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWI имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции IXUS немного отстают с 9.78%.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

IXUS

1 день
-1.01%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.51%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.15%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и IXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		14.51%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%

Correlation

The correlation between CWI and IXUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.98

The correlation between CWI and IXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и IXUS

Секторы
CWI
IXUS

Финансовые услуги

17.4%
22.4%

Технологии

14.9%
18.0%

Промышленность

7.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.3%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Энергетика

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.1%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.5%

Финансовые услуги

CWI
17.4%
IXUS
22.4%

Технологии

CWI
14.9%
IXUS
18.0%

Промышленность

CWI
7.8%
IXUS
15.9%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.8%
IXUS
8.3%

Здравоохранение

CWI
5.3%
IXUS
7.1%

Энергетика

CWI
5.0%
IXUS
5.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.4%
IXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

CWI
3.2%
IXUS
4.8%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.8%
IXUS
5.1%

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
IXUS
3.2%

Недвижимость

CWI
0.9%
IXUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTICWI с VT
Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с ITOTIXUS с VEAIXUS с SCHFIXUS с ACWXIXUS с IEFAIXUS с IEMG

Доходность на риск

CWI vs. IXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIIXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.89

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.84

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

11.13

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. IXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIIXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CWI и IXUS

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и IXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIIXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-36.22%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.36%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.75%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-30.04%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-36.22%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.01%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-7.50%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и IXUS

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 5.81% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIIXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.64%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.16%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.21%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.07%

+0.06%

Сравнение комиссий CWI и IXUS

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и IXUS

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IXUS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.83%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CWI and IXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to IXUS (5.64%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs IXUS's -36.22%.

On 10-year performance, CWI leads with 9.91% vs 9.78% for IXUS. On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IXUS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWI has performed better with a 9.91% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.70% for CWI.

CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.07% for IXUS.

IXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и IXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор