Сравнение CWI с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CWI и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 3.01%, а DISVX немного выше – 3.04%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.34% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и DISVX
CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
CWI vs. DISVX — Ранг доходности на риск
CWI
DISVX
Сравнение CWI c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.59 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.17 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.98 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 11.76 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CWI и DISVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и DISVX
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и DISVX
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -61.57% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.26% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -27.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -49.24% | +14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -9.95% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -12.23% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и DISVX
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 7.54% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.27% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.02% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 16.51% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.98% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.74% | +0.31% |