PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с DISVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, CWI returned 9.91%/yr vs 10.65%/yr for DISVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности CWI и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.65% соответственно.

CWI

1 день
-1.22%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.33%
1 год
32.11%
3 года*
19.76%
5 лет*
8.77%
10 лет*
9.91%

DISVX

1 день
0.06%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.61%
6 месяцев
14.85%
1 год
36.19%
3 года*
26.27%
5 лет*
13.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		13.91%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		10.61%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between CWI and DISVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2007 г.

0.89

The correlation between CWI and DISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Доходность на риск

CWI vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.43

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.68

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.57

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CWI и DISVX

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-61.57%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.26%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.69%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-27.43%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-49.24%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.34%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-12.20%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.70%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и DISVX

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.94%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.64%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.37%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.07%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.78%

+0.35%

Сравнение комиссий CWI и DISVX

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и DISVX

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DISVX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.70%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.52%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Часто задаваемые вопросы

CWI and DISVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWI has higher volatility (5.81%) compared to DISVX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор