Сравнение CWGIX с AHITX
CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and AHITX (American Funds American High-Income Trust) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while AHITX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CWGIX returned 12.15%/yr vs 5.92%/yr for AHITX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for AHITX.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и AHITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWGIX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у AHITX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции AHITX по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.92% соответственно.
CWGIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.15%
AHITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам CWGIX и AHITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 16.44% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
AHITX American Funds American High-Income Trust | 2.19% | 8.28% | 9.45% | 11.43% | -10.38% | 8.32% | 7.01% | 11.86% | -1.80% | 7.30% |
Correlation
The correlation between CWGIX and AHITX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1993 г. | 0.44 |
The correlation between CWGIX and AHITX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWGIX vs. AHITX — Ранг доходности на риск
CWGIX
AHITX
Сравнение CWGIX c AHITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWGIX | AHITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.57 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.57 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 16.07 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWGIX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.43 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и AHITX
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки AHITX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и AHITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWGIX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -34.81% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -2.41% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -3.96% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -13.93% | -13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -21.22% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.67% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.53% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и AHITX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds American High-Income Trust (AHITX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWGIX | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.16% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 2.62% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 3.39% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 4.98% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 5.48% | +10.57% |
Сравнение комиссий CWGIX и AHITX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AHITX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и AHITX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности AHITX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHITX American Funds American High-Income Trust | 6.27% | 6.26% | 6.25% | 5.87% | 4.17% | 4.27% | 5.81% | 6.19% | 6.31% | 5.99% | 5.05% | 6.92% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.08% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
CWGIX and AHITX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWGIX has higher volatility (4.41%) compared to AHITX (1.16%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs AHITX's -34.81%.
CWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWGIX и AHITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор