Сравнение CWEN с BABA
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CWEN returned 15.45%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 15.45% против 4.42% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 15.45%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам CWEN и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 15.34% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CWEN and BABA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.31B
BABA:
$272.45B
CWEN:
$0.02
BABA:
CN¥33.90
CWEN:
1.83K
BABA:
22.55
CWEN:
6.97
BABA:
1.01
CWEN:
2.46
BABA:
2.26
CWEN:
0.24
BABA:
1.75
CWEN:
$1.49B
BABA:
CN¥811.51B
CWEN:
$543.00M
BABA:
CN¥332.88B
CWEN:
$878.00M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. BABA — Ранг доходности на риск
CWEN
BABA
Сравнение CWEN c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEN | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.06 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.12 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEN и BABA
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -80.09% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -39.94% | +25.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.78% | -39.94% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -72.48% | +20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -80.09% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -62.20% | +53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -37.56% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 19.58% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и BABA
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 9.15%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 10.07% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 29.24% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 43.83% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 51.40% | -21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 43.40% | -12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и BABA
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.87% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и BABA
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and BABA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to CWEN (9.15%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs BABA's -80.09%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор