PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с XPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs -20.16%/yr for XPP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for XPP.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью -17.88%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

XPP

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-9.29%
3 года*
7.29%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.88%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between CWEB and XPP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.86

The correlation between CWEB and XPP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и XPP

Секторы
CWEB
XPP

Коммуникационные услуги

40.0%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Технологии

3.7%

-

Финансовые услуги

2.0%
42.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
XPP

-

Здравоохранение

CWEB
6.8%
XPP

-

Недвижимость

CWEB
4.8%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
XPP

-

Технологии

CWEB
3.7%
XPP

-

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
XPP
42.1%

Сырьевые материалы

CWEB

-

XPP

-

Энергетика

CWEB

-

XPP

-

Промышленность

CWEB

-

XPP

-

Коммунальные услуги

CWEB

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

CWEB vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.24

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.08

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.99

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.29

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.58

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XPP равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.10

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CWEB и XPP

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-89.90%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-32.60%

-27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-52.95%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-85.24%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-78.27%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-47.83%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

16.07%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и XPP

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

14.45%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

28.79%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

39.21%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

62.75%

+31.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

54.90%

+25.78%

Сравнение комиссий CWEB и XPP

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XPP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и XPP

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности XPP в 2.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.64%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and XPP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to XPP (14.45%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs XPP's -89.90%.

On 5-year performance, XPP leads with -20.16% vs -43.87% for CWEB. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XPP has performed better with a -20.16% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.64% for XPP.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.95% for XPP.

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор