Сравнение CWEB с USOY
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. CWEB is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, CWEB returned -33.98% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
CWEB
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- -40.28%
- 6 месяцев
- -43.77%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- -10.47%
- 5 лет*
- -43.77%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.28% | 29.04% | -13.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CWEB and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CWEB and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. USOY — Ранг доходности на риск
CWEB
USOY
Сравнение CWEB c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEB | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.03 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.74 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.89 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.99 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок CWEB и USOY
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -17.46% | -80.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.58% | -14.29% | -46.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -5.11% | -92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -6.47% | -58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | 7.42% | +24.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и USOY
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 11.62% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.10% | 27.18% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 30.44% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.49% | 26.13% | +68.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.70% | 26.13% | +54.57% |
Сравнение комиссий CWEB и USOY
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и USOY
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.65% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (22.74%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -33.98% for CWEB. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -33.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.65% for CWEB.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор