PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWEB и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


CWEB

1 день
-7.70%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-40.28%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-33.98%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-43.77%
10 лет*

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и USOY


2026 (YTD)20252024
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-40.28%29.04%-13.56%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between CWEB and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CWEB and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

CWEB vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWEBUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.03

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

7.74

-8.81

CWEB vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWEBUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.89

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.99

-1.24

Просадки

Сравнение просадок CWEB и USOY

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWEBUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-17.46%

-80.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-14.29%

-46.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-5.11%

-92.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-6.47%

-58.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

7.42%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и USOY

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWEBUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

11.62%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.10%

27.18%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

30.44%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

26.13%

+68.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

26.13%

+54.57%

Сравнение комиссий CWEB и USOY

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и USOY

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности USOY в 54.16%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
5.65%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWEB and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -33.98% for CWEB. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -33.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.65% for CWEB.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор