PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between CWEB and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.12

The correlation between CWEB and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

CWEB vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.21

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.80

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.79

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.00

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.21

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.66

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.18

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CWEB и USO

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-98.19%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-20.39%

-40.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-26.05%

-34.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-36.23%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-85.45%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-75.30%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

10.84%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и USO

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

14.97%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

38.35%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

44.32%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

36.09%

+58.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

39.00%

+41.68%

Сравнение комиссий CWEB и USO

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и USO

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -43.87% for CWEB. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for USO.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and USCF. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор