Сравнение CWEB с UGA
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -45.85%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
CWEB
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -52.10%
- 6 месяцев
- -53.54%
- 1 год
- -48.20%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -45.85%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам CWEB и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -52.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between CWEB and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between CWEB and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. UGA — Ранг доходности на риск
CWEB
UGA
Сравнение CWEB c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.17 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 9.39 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и UGA
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -86.59% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.18% | -18.96% | -48.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.18% | -26.68% | -40.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -38.11% | -57.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.05% | -18.05% | -80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -36.69% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.83% | 6.43% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и UGA
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 9.24% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 30.57% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.27% | 35.22% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.57% | 34.45% | +60.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.54% | 37.22% | +43.32% |
Сравнение комиссий CWEB и UGA
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и UGA
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 7.05% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (16.52%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -45.85% for CWEB. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for UGA.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор