PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWEB и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


CWEB

1 день
-4.75%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-52.10%
6 месяцев
-53.54%
1 год
-48.20%
3 года*
-16.02%
5 лет*
-45.85%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
-52.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between CWEB and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.12

The correlation between CWEB and UGA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CWEB vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWEBUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.17

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

9.39

-10.78

CWEB vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и UGA

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWEBUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-86.59%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.18%

-18.96%

-48.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.18%

-26.68%

-40.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-38.11%

-57.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-18.05%

-80.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.64%

-36.69%

-28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.83%

6.43%

+28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и UGA

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWEBUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

9.24%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.88%

30.57%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

35.22%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.57%

34.45%

+60.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.54%

37.22%

+43.32%

Сравнение комиссий CWEB и UGA

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и UGA

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
7.05%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWEB and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (16.52%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -45.85% for CWEB. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 0.00% for UGA.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор