Сравнение CWEB с TSLL
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. CWEB is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, CWEB returned -14.07%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -2.49% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between CWEB and TSLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between CWEB and TSLL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWEB и TSLL
Секторы
CWEB
TSLL
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
CWEB
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
CWEB
TSLL
Здравоохранение
CWEB
TSLL
-
Недвижимость
CWEB
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
CWEB
TSLL
-
Технологии
CWEB
TSLL
-
Финансовые услуги
CWEB
TSLL
-
Сырьевые материалы
CWEB
-
TSLL
-
Энергетика
CWEB
-
TSLL
-
Промышленность
CWEB
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
CWEB
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. TSLL — Ранг доходности на риск
CWEB
TSLL
Сравнение CWEB c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.25 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и TSLL
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -82.88% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -54.75% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -82.88% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -67.74% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -54.11% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 28.95% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 33.55% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 62.28% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 89.11% | -34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 107.11% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 107.11% | -26.70% |
Сравнение комиссий CWEB и TSLL
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и TSLL
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and TSLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -14.07% for CWEB. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 6.06% for CWEB.
CWEB is categorized as China Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор