Сравнение CWEB с TECL
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs 27.73%/yr for TECL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам CWEB и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between CWEB and TECL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between CWEB and TECL shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWEB и TECL
Секторы
CWEB
TECL
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
CWEB
TECL
-
Потребительский циклический сектор
CWEB
TECL
-
Здравоохранение
CWEB
TECL
-
Недвижимость
CWEB
TECL
-
Потребительский защитный сектор
CWEB
TECL
-
Технологии
CWEB
TECL
Финансовые услуги
CWEB
TECL
-
Сырьевые материалы
CWEB
-
TECL
-
Энергетика
CWEB
-
TECL
Промышленность
CWEB
-
TECL
Коммунальные услуги
CWEB
-
TECL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. TECL — Ранг доходности на риск
CWEB
TECL
Сравнение CWEB c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.10 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.40 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и TECL
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -77.96% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -46.58% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -66.58% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -77.96% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -32.85% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -18.40% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 18.05% | +20.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.07%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 29.65% | -12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 63.10% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 73.23% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 76.11% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 73.26% | +7.15% |
Сравнение комиссий CWEB и TECL
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и TECL
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and TECL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 27.73% vs -40.57% for CWEB. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 27.73% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 4.55% for TECL.
CWEB is categorized as China Equities, while TECL is Leveraged Equities. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор