PortfoliosLab logo
Сравнение CWEB с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWEB и SOXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CWEB и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.65%
365.03%
CWEB
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEB:

0.17

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

CWEB:

0.88

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

CWEB:

1.11

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

CWEB:

0.15

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

CWEB:

0.46

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

CWEB:

31.44%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

CWEB:

84.39%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

CWEB:

-98.09%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

CWEB:

-96.52%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%.


CWEB

С начала года

10.40%

1 месяц

-18.93%

6 месяцев

-6.24%

1 год

3.28%

5 лет

-31.74%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-23.02%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-68.67%

5 лет

8.29%

10 лет

20.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWEB и SOXL

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии CWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWEB: 1.30%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEB и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB
Ранг риск-скорректированной доходности CWEB, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEB c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWEB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CWEB: 0.17
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино CWEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWEB: 0.88
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега CWEB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CWEB: 1.11
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара CWEB, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CWEB: 0.15
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина CWEB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CWEB: 0.46
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.49
CWEB
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и SOXL

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares
3.76%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и SOXL

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.52%
-82.64%
CWEB
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 32.57%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.57%
76.00%
CWEB
SOXL