Сравнение CWEB с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
CWEB и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWEB и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -33.52% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
CWEB
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -33.52%
- 6 месяцев
- -53.39%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -16.84%
- 5 лет*
- -45.23%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWEB и SOXL
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
CWEB vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CWEB
SOXL
Сравнение CWEB c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEB | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.93 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.46 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.64 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 14.09 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.93 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.36 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CWEB и SOXL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и SOXL
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.08% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок CWEB и SOXL
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWEB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -90.46% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -49.26% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.62% | -90.46% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.29% | -27.28% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -35.34% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 16.23% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.51%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWEB | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 38.35% | -20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 79.93% | -41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 119.50% | -60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 105.40% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.95% | 97.72% | -16.77% |