Сравнение CWEB с NUGT
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -46.97%/yr vs 15.88%/yr for NUGT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -35.52%.
CWEB
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -25.71%
- С начала года
- -55.28%
- 6 месяцев
- -56.43%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -18.20%
- 5 лет*
- -46.97%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -29.37%
- С начала года
- -35.52%
- 6 месяцев
- -41.56%
- 1 год
- 59.76%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- -12.40%
Сравнение доходности по годам CWEB и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -55.28% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -35.52% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between CWEB and NUGT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between CWEB and NUGT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CWEB и NUGT
Секторы
CWEB
NUGT
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
CWEB
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
CWEB
NUGT
-
Здравоохранение
CWEB
NUGT
-
Недвижимость
CWEB
NUGT
-
Потребительский защитный сектор
CWEB
NUGT
-
Технологии
CWEB
NUGT
-
Финансовые услуги
CWEB
NUGT
-
Сырьевые материалы
CWEB
-
NUGT
Энергетика
CWEB
-
NUGT
-
Промышленность
CWEB
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
CWEB
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. NUGT — Ранг доходности на риск
CWEB
NUGT
Сравнение CWEB c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.95 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.21 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и NUGT
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.97% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -63.43% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -63.43% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -73.72% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -99.85% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -91.53% | +25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 27.10% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 16.01%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 34.79%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 34.79% | -18.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 80.31% | -39.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.08% | 94.54% | -40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 73.03% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 87.98% | -7.45% |
Сравнение комиссий CWEB и NUGT
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и NUGT
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности NUGT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 8.12% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.61% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and NUGT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (34.79%) compared to CWEB (16.01%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 15.88% vs -46.97% for CWEB. On fees, NUGT is cheaper at 1.13% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 16.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 15.88% return vs -46.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUGT is cheaper with a 1.13% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 0.61% for NUGT.
CWEB is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор