PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с MCHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. CWEB is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 44.77% for MCHS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 31.65%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

MCHS

1 день
-5.71%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
24.60%
С начала года
31.65%
1 год
44.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и MCHS

2026 (YTD)20252024
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%16.52%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		31.65%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between CWEB and MCHS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CWEB and MCHS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CWEB и MCHS

Секторы
CWEB
MCHS

Коммуникационные услуги

41.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

36.9%
4.5%

Здравоохранение

6.0%
2.1%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Технологии

4.0%
49.7%

Финансовые услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

8.1%

Энергетика

-

6.3%

Промышленность

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
MCHS
1.2%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
MCHS
4.5%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
MCHS
2.1%

Недвижимость

CWEB
5.2%
MCHS
1.6%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
MCHS
0.8%

Технологии

CWEB
4.0%
MCHS
49.7%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
MCHS

-

Сырьевые материалы

CWEB

-

MCHS
8.1%

Энергетика

CWEB

-

MCHS
6.3%

Промышленность

CWEB

-

MCHS
27.8%

Коммунальные услуги

CWEB

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FCA

Доходность на риск

CWEB vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.56

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.06

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.40

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.28

-10.34

CWEB vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и MCHS

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-23.75%

-74.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-18.75%

-50.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-18.75%

-78.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-7.54%

-58.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

4.84%

+33.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и MCHS

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

16.23%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

25.92%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

28.77%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

30.01%

+64.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

30.01%

+50.40%

Сравнение комиссий CWEB и MCHS

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и MCHS

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности MCHS в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.71%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and MCHS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to MCHS (16.23%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 44.77% vs -40.81% for CWEB. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MCHS has been the lower-risk option at 16.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 44.77% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.71% for MCHS.

They also come from different issuers: Direxion and Matthews. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор