PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -4.34%/yr for FLCH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%4.19%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between CWEB and FLCH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between CWEB and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и FLCH

Секторы
CWEB
FLCH

Коммуникационные услуги

41.7%
14.9%

Потребительский циклический сектор

36.9%
20.0%

Здравоохранение

6.0%
5.7%

Недвижимость

5.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.2%

Технологии

4.0%
13.9%

Финансовые услуги

2.3%
18.3%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Энергетика

-

3.3%

Промышленность

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
FLCH
14.9%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
FLCH
20.0%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
FLCH
5.7%

Недвижимость

CWEB
5.2%
FLCH
1.6%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
FLCH
3.2%

Технологии

CWEB
4.0%
FLCH
13.9%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
FLCH
18.3%

Сырьевые материалы

CWEB

-

FLCH
5.2%

Энергетика

CWEB

-

FLCH
3.3%

Промышленность

CWEB

-

FLCH
11.1%

Коммунальные услуги

CWEB

-

FLCH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CWEB vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.07

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.10

-0.97

CWEB vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и FLCH

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-62.09%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-21.48%

-47.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-25.43%

-43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-52.77%

-41.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-35.69%

-61.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-30.60%

-35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

9.64%

+28.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и FLCH

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

5.89%

+11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

13.69%

+26.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

19.62%

+35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

29.59%

+64.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

27.81%

+52.60%

Сравнение комиссий CWEB и FLCH

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и FLCH

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FLCH в 2.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CWEB and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -4.34% vs -40.57% for CWEB. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -4.34% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.37% for FLCH.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор