Сравнение CWEB с DRGN
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CWEB returned -40.81% vs 43.98% for DRGN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 12.82%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 4.65% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 12.82% | 26.96% |
Correlation
The correlation between CWEB and DRGN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CWEB and DRGN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. DRGN — Ранг доходности на риск
CWEB
DRGN
Сравнение CWEB c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.12 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.39 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и DRGN
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -20.86% | -77.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -20.86% | -48.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -10.03% | -87.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -8.17% | -57.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 10.04% | +28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и DRGN
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 12.58% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 25.24% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 35.77% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 35.70% | +58.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 35.70% | +44.71% |
Сравнение комиссий CWEB и DRGN
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и DRGN
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности DRGN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.08% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and DRGN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (17.07%) compared to DRGN (12.58%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 43.98% vs -40.81% for CWEB. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DRGN has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 43.98% return vs -40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.08% for DRGN.
CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор