PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.77%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

CWEB

1 день
-7.70%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-40.28%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-33.98%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.28%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between CWEB and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.14

The correlation between CWEB and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWEB и DBO

Секторы
CWEB
DBO

Коммуникационные услуги

40.0%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Технологии

3.7%

-

Финансовые услуги

2.0%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

CWEB
40.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

CWEB
38.4%
DBO

-

Здравоохранение

CWEB
6.8%
DBO

-

Недвижимость

CWEB
4.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.4%
DBO

-

Технологии

CWEB
3.7%
DBO

-

Финансовые услуги

CWEB
2.0%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

CWEB

-

DBO

-

Энергетика

CWEB

-

DBO

-

Промышленность

CWEB

-

DBO

-

Коммунальные услуги

CWEB

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

CWEB vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.34

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.94

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.44

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

9.02

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.34

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.50

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.02

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CWEB и DBO

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-90.18%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-18.19%

-42.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-28.20%

-32.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-37.68%

-57.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-51.38%

-46.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.42%

-62.25%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

8.92%

+22.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и DBO

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

12.61%

+10.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.10%

28.20%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

34.46%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

32.29%

+62.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.70%

31.78%

+48.92%

Сравнение комиссий CWEB и DBO

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и DBO

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.65%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs -43.77% for CWEB. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs -43.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 1.90% for DBO.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор