PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -7.95%/yr for CXSE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between CWEB and CXSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.89

The correlation between CWEB and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и CXSE

Секторы
CWEB
CXSE

Коммуникационные услуги

41.7%
12.1%

Потребительский циклический сектор

36.9%
24.6%

Здравоохранение

6.0%
8.6%

Недвижимость

5.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Технологии

4.0%
27.4%

Финансовые услуги

2.3%
6.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

0.4%

Промышленность

-

12.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
CXSE
24.6%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
CXSE
8.6%

Недвижимость

CWEB
5.2%
CXSE
0.8%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
CXSE
4.0%

Технологии

CWEB
4.0%
CXSE
27.4%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

CWEB

-

CXSE
3.2%

Энергетика

CWEB

-

CXSE
0.4%

Промышленность

CWEB

-

CXSE
12.7%

Коммунальные услуги

CWEB

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CWEB vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.42

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
0.73

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.53

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

0.97

-2.03

CWEB vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и CXSE

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-70.01%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-17.70%

-51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-32.12%

-37.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-61.65%

-32.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-48.33%

-49.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-27.99%

-37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

9.62%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и CXSE

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

7.03%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

15.65%

+24.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

22.19%

+32.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

32.35%

+62.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

28.76%

+51.65%

Сравнение комиссий CWEB и CXSE

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и CXSE

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and CXSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to CXSE (7.03%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs CXSE's -70.01%.

On 5-year performance, CXSE leads with -7.95% vs -40.57% for CWEB. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CXSE has performed better with a -7.95% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.50% for CXSE.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор