PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEB с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CWEB is a Leveraged Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -43.87%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.78%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

CWEB

1 день
-0.84%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-40.78%
6 месяцев
-44.28%
1 год
-37.36%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-43.87%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.78%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between CWEB and BNO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.12

The correlation between CWEB and BNO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

CWEB vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 33
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEBBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.15

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.65

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.99

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.39

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEBBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

2.15

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.14

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CWEB и BNO

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-87.06%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.58%

-17.87%

-42.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.58%

-23.75%

-36.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-33.70%

-61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.59%

-12.72%

-84.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-40.16%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.03%

9.48%

+22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и BNO

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.74%

14.12%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.06%

36.21%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.37%

41.56%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.49%

35.40%

+59.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.68%

36.69%

+43.99%

Сравнение комиссий CWEB и BNO

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и BNO

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		5.70%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and BNO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (22.74%) compared to BNO (14.12%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.09% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs -43.87% for CWEB. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs -43.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 0.00% for BNO.

CWEB is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор