Сравнение CWEB с BITI
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%), while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWEB returned -14.07%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CWEB charges 1.30%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -23.29% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CWEB and BITI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.26 |
The correlation between CWEB and BITI shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. BITI — Ранг доходности на риск
CWEB
BITI
Сравнение CWEB c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.57 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.38 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и BITI
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -92.16% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -25.28% | -44.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -84.63% | +15.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.56% | -86.41% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -68.40% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.43% | 10.16% | +28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и BITI
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 10.76% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 34.28% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.88% | 44.15% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 52.24% | +42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.41% | 52.24% | +28.17% |
Сравнение комиссий CWEB и BITI
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и BITI
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and BITI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (17.07%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CWEB leads with -14.07% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CWEB has performed better with a -14.07% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 6.06% for CWEB.
CWEB is categorized as China Equities, while BITI is Cryptocurrency. CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор