PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWEB с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWEB с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWEB returned -40.57%/yr vs -1.21%/yr for ASHR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CWEB и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -40.10%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

CWEB

1 день
3.40%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-40.10%
1 год
-40.81%
3 года*
-14.07%
5 лет*
-40.57%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWEB и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		-40.10%29.04%0.12%-32.85%-59.43%-79.35%116.38%51.24%-63.01%166.27%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between CWEB and ASHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.62

The correlation between CWEB and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWEB и ASHR

Секторы
CWEB
ASHR

Коммуникационные услуги

41.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

36.9%
6.4%

Здравоохранение

6.0%
4.4%

Недвижимость

5.2%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Технологии

4.0%
31.1%

Финансовые услуги

2.3%
19.1%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Энергетика

-

2.5%

Промышленность

-

16.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Коммуникационные услуги

CWEB
41.7%
ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

CWEB
36.9%
ASHR
6.4%

Здравоохранение

CWEB
6.0%
ASHR
4.4%

Недвижимость

CWEB
5.2%
ASHR
0.4%

Потребительский защитный сектор

CWEB
4.0%
ASHR
6.7%

Технологии

CWEB
4.0%
ASHR
31.1%

Финансовые услуги

CWEB
2.3%
ASHR
19.1%

Сырьевые материалы

CWEB

-

ASHR
9.4%

Энергетика

CWEB

-

ASHR
2.5%

Промышленность

CWEB

-

ASHR
16.1%

Коммунальные услуги

CWEB

-

ASHR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с CWEB:
CWEB с KWEBCWEB с YINNCWEB с CQQQCWEB с YANGCWEB с CURECWEB с FXICWEB с ^HSI
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

CWEB vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEB
Ранг доходности на риск CWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWEBASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.35

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.93

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.37

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

8.88

-9.94

CWEB vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWEB и ASHR

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWEBASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-51.30%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.36%

-7.69%

-61.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.36%

-33.12%

-36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.46%

-44.10%

-50.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-19.41%

-78.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-29.06%

-36.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.43%

2.92%

+35.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и ASHR

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWEBASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

9.05%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

14.69%

+25.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.88%

19.27%

+35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.37%

24.15%

+70.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.41%

24.17%

+56.24%

Сравнение комиссий CWEB и ASHR

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и ASHR

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares		6.06%2.77%4.59%2.63%0.00%0.00%0.00%0.64%1.59%2.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWEB and ASHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWEB has higher volatility (17.07%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs ASHR's -51.30%.

On 5-year performance, ASHR leads with -1.21% vs -40.57% for CWEB. On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHR has performed better with a -1.21% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.

CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 2.19% for ASHR.

CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Direxion and DWS. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWEB и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор