Сравнение CWCO с SW
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) and SW (Smurfit WestRock PLC) are both stocks. CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past year, CWCO returned 12.68% vs 3.58% for SW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWCO и SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWCO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SW с доходностью 11.56%.
CWCO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.43%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 10.78%
SW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWCO и SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -14.12% | 38.70% | 5.15% |
SW Smurfit WestRock PLC | 11.56% | -25.31% | 18.10% |
Correlation
The correlation between CWCO and SW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CWCO:
$1.44
SW:
$0.93
CWCO:
20.84
SW:
45.40
CWCO:
2.81
SW:
0.58
CWCO:
$128.33M
SW:
$28.91B
CWCO:
$46.99M
SW:
$5.30B
CWCO:
$22.17M
SW:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWCO vs. SW — Ранг доходности на риск
CWCO
SW
Сравнение CWCO c SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и Smurfit WestRock PLC (SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWCO | SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.11 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 0.21 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CWCO и SW
Максимальная просадка CWCO за все время составила -81.47%, что больше максимальной просадки SW в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWCO и SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.47% | -39.78% | -41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -31.37% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -20.77% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -17.33% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 16.72% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWCO и SW
Текущая волатильность для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) составляет 9.64%, в то время как у Smurfit WestRock PLC (SW) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CWCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWCO | SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 11.88% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 31.01% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 40.37% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.36% | 40.43% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 40.43% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWCO и SW
Дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SW в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.86% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
SW Smurfit WestRock PLC | 4.18% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWCO и SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Water Co. Ltd. и Smurfit WestRock PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWCO и SW
CWCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.92M при выручке в 29.97M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
CWCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.44M при выручке в 29.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CWCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Water Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 29.97M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWCO and SW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (11.88%) compared to CWCO (9.64%). In terms of maximum drawdown, CWCO dropped -81.47% vs SW's -39.78%.
CWCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWCO и SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор