PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.88%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности CWB и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.88% против 9.22% соответственно.

CWB

1 день
0.18%
1 месяц
5.70%
С начала года
23.71%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.88%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.71%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between CWB and XLU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.33

Сравнение распределения секторов CWB и XLU

Секторы
CWB
XLU

Коммунальные услуги

89.4%
100.0%

Здравоохранение

8.8%

-

Технологии

6.0%

-

Промышленность

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
XLU
100.0%

Здравоохранение

CWB
8.8%
XLU

-

Технологии

CWB
6.0%
XLU

-

Промышленность

CWB
4.6%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
XLU

-

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

CWB

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

CWB

-

XLU

-

Энергетика

CWB

-

XLU

-

Финансовые услуги

CWB

-

XLU

-

Недвижимость

CWB

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

CWB vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.81

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.18

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

1.27

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

2.84

+15.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.81

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.40

+0.52

Просадки

Сравнение просадок CWB и XLU

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-51.98%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.18%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-17.26%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-25.26%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-36.07%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.30%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.22%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.11%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и XLU

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.21% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

11.52%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.57%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.32%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

19.25%

-4.79%

Сравнение комиссий CWB и XLU

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и XLU

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CWB and XLU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to CWB (5.21%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.88% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.88% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.35% for CWB.

CWB is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XLU is Utilities Equities. CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.08% for XLU.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор