Сравнение CWB с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
CWB и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.19% против 9.79% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и XLU
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
CWB vs. XLU — Ранг доходности на риск
CWB
XLU
Сравнение CWB c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.73 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.21 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.31 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.41 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CWB и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и XLU
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и XLU
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -51.98% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -9.18% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.26% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -36.07% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -2.72% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -10.26% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.82% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и XLU
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.09% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.36% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 15.79% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.18% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 19.21% | -4.88% |