PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

CWB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWB имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий CWB и XLE

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CWB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.56

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.61

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

4.23

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.31

+0.54

Корреляция

Корреляция между CWB и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и XLE

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CWB и XLE

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-71.26%

+39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-18.79%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-26.04%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-66.81%

+34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.74%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-18.05%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

7.15%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и XLE

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.25% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.45%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.46%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

25.21%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

26.09%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

29.50%

-15.17%