PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с SPFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).

CWB и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и SPFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 11.19% против 2.57% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с VOOSPFF с SCHDSPFF с JEPISPFF с PREFSPFF с BKLN

Сравнение комиссий CWB и SPFF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.57

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.87

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.82

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

2.31

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPFF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.57

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.24

+0.61

Корреляция

Корреляция между CWB и SPFF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и SPFF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPFF в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Просадки

Сравнение просадок CWB и SPFF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и SPFF.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-35.92%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-22.88%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.92%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.31%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.09%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.68%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и SPFF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.33%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.17%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

11.27%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.79%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.46%

+0.87%