PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond while PFFD tracks the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CWB returned 7.54%/yr vs -0.16%/yr for PFFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.29%.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%0.82%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between CWB and PFFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.51

The correlation between CWB and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWB и PFFD

Секторы
CWB
PFFD

Коммунальные услуги

89.4%
15.3%

Здравоохранение

8.8%
0.8%

Технологии

6.0%
6.3%

Промышленность

4.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

59.1%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
PFFD
15.3%

Здравоохранение

CWB
8.8%
PFFD
0.8%

Технологии

CWB
6.0%
PFFD
6.3%

Промышленность

CWB
4.6%
PFFD
5.4%

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
PFFD
1.6%

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
PFFD
4.4%

Сырьевые материалы

CWB

-

PFFD
3.0%

Потребительский защитный сектор

CWB

-

PFFD

-

Энергетика

CWB

-

PFFD

-

Финансовые услуги

CWB

-

PFFD
59.1%

Недвижимость

CWB

-

PFFD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPY

Доходность на риск

CWB vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.55

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

1.29

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

3.81

+14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.07

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.01

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.21

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFFD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-30.93%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.97%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-10.84%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.45%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.68%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.59%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFFD

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.09%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

5.32%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

7.19%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

10.98%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

12.76%

+1.71%

Сравнение комиссий CWB и PFFD

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFFD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PFFD в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWB and PFFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to PFFD (2.09%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, CWB leads with 7.54% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, PFFD has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWB has performed better with a 7.54% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for CWB.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.35% for CWB.

CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while PFFD tracks ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.23% for PFFD.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор