PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWB с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и PFFD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%0.82%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.


CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Сравнение комиссий CWB и PFFD

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


Доходность на риск

CWB vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.41

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.62

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.57

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

1.67

+8.40

CWB vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.41

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.04

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.18

+0.67

Корреляция

Корреляция между CWB и PFFD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFFD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFFD в 6.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFFD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFFD.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-30.93%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.97%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.45%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-6.97%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.64%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.06%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFFD

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.95%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

5.59%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

8.41%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.95%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

12.84%

+1.49%