PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWB с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWB и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-7.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий CWB и GLDM

CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

CWB vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.92

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.74

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

10.04

+0.03

CWB vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.11

-0.26

Корреляция

Корреляция между CWB и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и GLDM

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и GLDM

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-21.63%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-19.14%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-20.92%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-11.68%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.05%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

5.22%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

10.44%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

24.12%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

27.58%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.65%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.78%

-2.45%