PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

CWB и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%2.52%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий CWB и FPEI

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.74

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.29

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

2.04

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.38

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между CWB и FPEI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и FPEI

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FPEI в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и FPEI

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-27.51%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.90%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-16.46%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.98%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.10%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и FPEI

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.19%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.93%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

4.55%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

5.93%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

8.92%

+5.41%