PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с FPEI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, CWB returned 6.58%/yr vs 4.17%/yr for FPEI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности CWB и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 1.95%.

CWB

1 день
-1.97%
1 месяц
2.60%
С начала года
22.11%
6 месяцев
20.22%
1 год
36.00%
3 года*
18.53%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.98%

FPEI

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.87%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		22.11%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%2.56%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.95%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%

Correlation

The correlation between CWB and FPEI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.42

The correlation between CWB and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с IVV
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с AGZD

Доходность на риск

CWB vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWBFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.39

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.18

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

10.82

+5.42

CWB vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWB и FPEI

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-27.51%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.63%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-4.26%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-16.46%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.08%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.04%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.73%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и FPEI

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

0.82%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

3.09%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

3.73%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

5.97%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

8.83%

+5.74%

Сравнение комиссий CWB и FPEI

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и FPEI

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FPEI в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.37%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.70%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWB and FPEI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (6.78%) compared to FPEI (0.82%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, CWB leads with 6.58% vs 4.17% for FPEI. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWB has performed better with a 6.58% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 1.37% for CWB.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.85% for FPEI.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор