Сравнение CWB с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
CWB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWB и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.28% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWB и DIA
CWB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
CWB vs. DIA — Ранг доходности на риск
CWB
DIA
Сравнение CWB c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.19 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.17 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 4.26 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.76 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CWB и DIA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и DIA
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и DIA
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -51.87% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -10.79% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -20.76% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -36.70% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -6.94% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.17% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.95% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и DIA
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.94% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 16.81% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.73% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 17.50% | -3.17% |